А в чем проблема-то? Распаковываешь архив с Unreal, туда же распаковываешь roms. Запускаешь. Если есть какая-то ошибка, то в консоли он тебе ее отобразит. В unreal.ini все хорошо комментировано.

F3 -- открыть файл. Alt+F1 -- окно настроек.